Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642435324 - 7 de março de 2015
Caso a capa e o título não sejam correspondentes, considere o título como correto

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Preço
€ 76,99

Item sob encomenda (no estoque do fornecedor)

Data prevista de entrega 6 - 14 de out
Receba avisos sobre novos lançamentos de Norbert Hilber

O que dizem nossos clientes:

Política de devolução de 14 dias, em conformidade com a lei europeia de proteção do consumidor
Melhor classificação na Trustpilot
Adicione à sua lista de desejos do iMusic

Ainda não avaliado

Também disponível como:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Lévy and stochastic volatility models.

299 pages, 47 Illustrations, color; 9 Illustrations, black and white; XIII, 299 p. 56 illus., 47 ill

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 7 de março de 2015
ISBN13 9783642435324
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 299
Dimensões 155 × 235 × 17 mm   ·   444 g
Idioma Alemão  

Mais da mesma editora

Ver tudo de Norbert Hilber