Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance - Norbert Hilber - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642354007 - 27 de fevereiro de 2013
Caso a capa e o título não sejam correspondentes, considere o título como correto

Norbert Hilber
Computational Methods for Quantitative Finance: Finite Element Methods for Derivative Pricing - Springer Finance 2013 edition

Preço
€ 104,49

Item sob encomenda (no estoque do fornecedor)

Data prevista de entrega 30 de out - 9 de nov
Receba avisos sobre novos lançamentos de Norbert Hilber

O que dizem nossos clientes:

Política de devolução de 14 dias, em conformidade com a lei europeia de proteção do consumidor
Melhor classificação na Trustpilot
Adicione à sua lista de desejos do iMusic

Ainda não avaliado

Também disponível como:

This unified, non-Monte-Carlo computational pricing methodology is capable of handling rather general classes of stochastic market models with jumps, including, in particular, all currently used Levy and stochastic volatility models.

285 pages, 9 black & white illustrations, 48 colour illustrations, biography

Mídia Livros     Hardcover Book   (Livro com lombada e capa dura)
Lançado 27 de fevereiro de 2013
ISBN13 9783642354007
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 299
Dimensões 162 × 244 × 22 mm   ·   589 g
Idioma Alemão  

Mais da mesma editora

Ver tudo de Norbert Hilber