General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Jian Chen - Livros - Springer Verlag, Singapore - 9789811339509 - 29 de dezembro de 2018
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General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Softcover reprint of the original 1st ed. 2018 edition

Jian Chen

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General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Softcover reprint of the original 1st ed. 2018 edition

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 29 de dezembro de 2018
ISBN13 9789811339509
Editoras Springer Verlag, Singapore
Páginas 164
Dimensões 277 g
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