General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study - Jian Chen - Livros - Springer Verlag, Singapore - 9789811339509 - 29 de dezembro de 2018

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Jian Chen
General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study Jian Chen Softcover Reprint of the Original 1st 2018 edition

Name: General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study
Price: 97.99 EUR
Availability: OutOfStock
Author: Jian Chen

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General Equilibrium Option Pricing Method: Theoretical and Empirical Study

Jian Chen

Softcover Reprint of the Original 1st 2018 edition

This book mainly addresses the general equilibrium asset pricing method in two aspects: option pricing and variance risk premium. In the presence of jump, investors impose more weights on the jump risk than the volatility risk, and as a result, investors require more jump risk premium which generates a pronounced volatility smirk.

164 pages, 10 Illustrations, color; 21 Illustrations, black and white; XI, 164 p. 31 illus., 10 illu

Mídia	Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado	29 de dezembro de 2018
ISBN13	9789811339509
Editoras	Springer Verlag, Singapore
Páginas	164
Dimensões	150 × 220 × 10 mm · 258 g