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Covolatility Qiuyan Xu
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Covolatility
Qiuyan Xu
The variance-covariance matrix for multiple stochastic processes is of great interest in most financial applications, such as portfolio selection and risk management. One needs to estimate the covariance of a pair of security prices when the processes are observed at random times with noise. We propose a new estimator for this covariance, called the random lead-lag estimator, derive its properties and compare it to some other estimators that have been proposed recently.
| Mídia | Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura) |
| Lançado | 8 de março de 2013 |
| ISBN13 | 9783659363368 |
| Editoras | LAP LAMBERT Academic Publishing |
| Páginas | 56 |
| Dimensões | 150 × 3 × 225 mm · 102 g |
| Idioma | Alemão |