Quantitative Financial Risk Management - Computational Risk Management - Dash Wu - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783642193385 - 26 de junho de 2011
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Dash Wu
Quantitative Financial Risk Management - Computational Risk Management 2011 edition

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Included are traditional market and credit risk management models such as the Black-Scholes Option Pricing Model, the Vasicek Model, Factor models, CAPM models, GARCH models, KMV models and credit scoring models.

338 pages, biography

Mídia Livros     Hardcover Book   (Livro com lombada e capa dura)
Lançado 26 de junho de 2011
ISBN13 9783642193385
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Gênero Aspects (Academic) > Business Aspects
Páginas 338
Dimensões 155 × 235 × 20 mm   ·   635 g
Idioma Francês  
Editor Wu, Desheng Dash

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