Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics - Daniel Straumann - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540211358 - 19 de novembro de 2004
Caso a capa e o título não sejam correspondentes, considere o título como correto

Daniel Straumann
Estimation in Conditionally Heteroscedastic Time Series Models - Lecture Notes in Statistics 2005 edition

Preço
€ 50,99

Item sob encomenda (no estoque do fornecedor)

Data prevista de entrega 12 - 22 de jun

O que dizem nossos clientes:

Política de devolução de 14 dias, em conformidade com a lei europeia de proteção do consumidor
Melhor classificação na Trustpilot
Adicione à sua lista de desejos do iMusic

Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the description of economic and financial price. This monograph concentrates on mathematical statistical problems associated with fitting conditionally heteroscedastic time series models to data.

248 pages, biography

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 19 de novembro de 2004
ISBN13 9783540211358
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 228
Dimensões 155 × 235 × 13 mm   ·   353 g
Idioma Inglês   Alemão  

Mere med samme udgiver

Ver tudo de Daniel Straumann ( por exemplo Paperback Book )