Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems - Ralf Bruggemann - Livros - Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm - 9783540206439 - 14 de janeiro de 2004
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Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Ralf Bruggemann

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Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes - Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Softcover reprint of the original 1st ed. 2004 edition

Therefore, he advo cated largely unrestricted reduced form multivariate time series models, unrestricted VAR models in particular. Unfortunately, the flexibility of these models causes severe problems: In an unrestricted VAR model, each variable is expressed as a linear function of lagged values of itself and all other variables in the system.

236 pages, 4 black & white illustrations, 41 black & white tables, biography

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 14 de janeiro de 2004
ISBN13 9783540206439
Editoras Springer-Verlag Berlin and Heidelberg Gm
Páginas 218
Dimensões 155 × 235 × 12 mm   ·   335 g
Idioma English   German  

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