Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained - Jorg Kienitz - Livros - Palgrave Macmillan - 9781349953783 - 30 de agosto de 2018
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Jorg Kienitz
Interest Rate Derivatives Explained: Volume 2: Term Structure and Volatility Modelling - Financial Engineering Explained Softcover reprint of the original 1st ed. 2017 edition

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Data prevista de entrega 31 de jul - 10 de ago
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Such models are necessary to account for the volatility skew/smile and form the fundament for pricing and risk management of complex interest rate structures such as Constant Maturity Swap options. We consider three main classes namely short rate models, instantaneous forward rate models and market models.

248 pages, 30 Tables, color; 62 Illustrations, black and white; XXVII, 248 p. 62 illus.

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 30 de agosto de 2018
ISBN13 9781349953783
Editoras Palgrave Macmillan
Páginas 248
Dimensões 150 × 220 × 10 mm   ·   394 g
Idioma Inglês  

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