Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration - Greg N. Gregoriou - Livros - Palgrave Macmillan - 9780230283640 - 8 de dezembro de 2010
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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

Greg N. Gregoriou

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Nonlinear Financial Econometrics: Markov Switching Models, Persistence and Nonlinear Cointegration

This book proposes new methods to value equity and model the Markowitz efficient frontier using Markov switching models and provide new evidence and solutions to capture the persistence observed in stock returns across developed and emerging markets.

218 pages, 1, black & white illustrations

Mídia Livros     Hardcover Book   (Livro com lombada e capa dura)
Lançado 8 de dezembro de 2010
ISBN13 9780230283640
Editoras Palgrave Macmillan
Páginas 196
Dimensões 145 × 226 × 15 mm   ·   376 g
Editor Gregoriou, Greg N.
Editor Pascalau, Razvan
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