Performance Bounds and Suboptimal Policies for Multi-Period Investment - Foundations and Trends® in Optimization - Stephen Boyd - Livros - now publishers Inc - 9781601986726 - 2014
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Stephen Boyd
Performance Bounds and Suboptimal Policies for Multi-Period Investment - Foundations and Trends® in Optimization

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Examines dynamic trading of a portfolio of assets in discrete periods over a finite time horizon, with arbitrary time-varying distribution of asset returns. The goal is to maximize the total expected revenue from the portfolio, while respecting constraints on the portfolio like a required terminal portfolio and leverage and risk limits.

94 pages

Mídia Livros     Paperback Book   (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado 2014
ISBN13 9781601986726
Editoras now publishers Inc
Páginas 94
Dimensões 156 × 234 × 5 mm   ·   145 g
Idioma Inglês  

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