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Nonlinear Econometric Modeling in Time Series: Proceedings of the Eleventh International Symposium in Economic Theory - International Symposia in Economic Theory and Econometrics

William a Barnett

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This book presents some of the more recent developments in nonlinear time series, including Bayesian analysis and cointegration tests.

240 pages, 16 b/w illus. 27 tables

Mídia	Livros Paperback Book (Livro de capa flexível e brochura)
Lançado	2 de novembro de 2006
ISBN13	9780521028684
Editoras	Cambridge University Press
Páginas	240
Dimensões	151 × 229 × 14 mm · 377 g
Idioma	English
Editor	Barnett, William A. (Washington University, St Louis)
Editor	Hendry, David F. (Nuffield College, Oxford)
Editor	Hylleberg, Svend (Aarhus Universitet, Denmark)
Editor	Terasvirta, Timo (Stockholm School of Economics)
Editor	Tjøstheim, Dag (Universitetet i Bergen, Norway)
Editor	Wurtz, Allan (University of New South Wales, Sydney)

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